Loading ...


Difference lykas mei fergelikbere fariabelen




Doel: As de klassike regression-lykwicht (SD) net genôch wie (bygelyks in opset fan 'e residuals M [e i ] ¹0, har autokorrelaasje, heteroscedantisme), dan is it oan te rieden om in ferskillende autoregressive model op te bouwen.

De struktuer fan 'e regressionske-gearhing: Op' e lofter kant fan 'e regressionske-gearkomste is der in apparater kwantiteit Z ( d ) - it ferskil fan bestelling d, en op' e rjochterkant in lineêre kombinaasje fan fergelikingen fan fariabelen fan opdracht p, oanbe>( d ) :

(4.10)

Foarbyld foar it ferskil fan earste oarder

Foar de praktyske oanlis fan in ûnderskiedend autoregressyf model is it needsaak om it model te identifisearjen, d. kieze optimal fan 'e punt fan' e adequacy en kwaliteit fan 'e modelwearden fan' e oarder fan it ferskil d * en de folchoarder fan 'e regressionske-gearhing (it oantal fergelike fariabelen) p * .

De folgjende algoritme kin brûkt wurde:

(4.11.a)

(4.11.b)

Yn it algoritme (4.11.a) wurdt de optimale wearde fan 'e oarder fan ferskillen d * fûn fan' e tastân fan minimearing fan de farianten D (Z) ( d ) fan ferskillen fan bestelling d (d = var), dy't foar elke oarder d wurde út alle beoardielen berekkene . Meast yn 'e praktyk is it genôch om d = 1,2,3, d. beheine op ferskillen fan tredde oarder.

Yn it algoritme (4.11.b) is de opdracht p * fan 'e regression polynomial (4.10) fûn fan' e tastân fan it maksimearjen fan de autokorrelaasjekoeffizient r ( p ) mei de fariant p = 1,2,3, ....

Estimaasje fan autoregressive modelkoefficiënten.

Yn 'e struktuer fan differinsjaal autoregression binne de beskate koeffizers fan it model yn lineêre modus ynfiere, dus de klassike metoade fan minste fjouwerkanten applisearje:

(4.12)

- fektor fan observaasjes fan 'e ôfhinklike fariabele.

Ferfoarming troch it ferskil autoregressive model

Ferfoarming wurdt útfierd as yn 'e gewoane lineêre regressionske-gearhing. Nei it berikken fan 'e punten en ynterval prognizearje, moat men weromkomme fan' e ferskillen nei de ôfhinklike fariant Y t mei de formule foar de ferbining fan de ferskillen mei Y t . Bygelyks foar ferskillen foar earste bestelling, krije wy de relaasje:

(4.13)







; Datum tafoege: 2018-02-14 ; ; Views: 207 ; Is it publisearre materiaal it urheberrecht? | | Persoanlike data beskerming | ORDER WORK


Hast net fûn wat jo sochten? Brûk it sykjen:

Bêste wurden: Jo kinne wat keapje foar in stúdzjet, mar net mear ... 8481 - | 6980 - of alles lêze ...

2019 @ edudocs.fun

Sidejager generaasje oer: 0.001 sek.